Backtesting a trading strategy

Backtesting Co to jest Backtesting Backtesting to proces testowania strategii handlowej na odpowiednich danych historycznych, aby zapewnić jej rentowność, zanim inwestor ryzykuje kapitałem. Przedsiębiorca może symulować obrót strategią przez odpowiedni okres czasu i analizować wyniki pod względem poziomu rentowności i ryzyka. USUWAJ W DÓŁ Analiza historyczna Jeśli wyniki spełniają niezbędne kryteria, które są akceptowalne przez przedsiębiorcę, strategia może zostać wdrożona z pewnym stopniem pewności, że przyniesie zyski. Jeśli wyniki są mniej korzystne, strategia może być modyfikowana, dostosowywana i optymalizowana, aby osiągnąć pożądane wyniki, lub może zostać całkowicie złomowana. Znaczna część wolumenu obrotu na dzisiejszym rynku finansowym jest wykonywana przez podmioty gospodarcze, które korzystają z pewnego rodzaju automatyzacji komputerowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku strategii transakcyjnych opartych na analizie technicznej. Analiza historyczna jest integralną częścią opracowywania zautomatyzowanego systemu transakcyjnego. Sensowne testowanie wsteczne Po przeprowadzeniu poprawnej analizy historycznej może być nieocenionym narzędziem do podejmowania decyzji, czy wykorzystać strategię handlową. Okres próbny, w którym wykonywana jest analiza historyczna, ma kluczowe znaczenie. Czas trwania okresu próbnego powinien być wystarczająco długi, aby uwzględnić okresy zmiennych warunków rynkowych, w tym tendencje wzrostowe, spadkowe i obrót z limitem. Przeprowadzenie testu tylko na jednym typie warunków rynkowych może przynieść wyjątkowe wyniki, które mogą nie działać dobrze w innych warunkach rynkowych, co może prowadzić do fałszywych wniosków. Ważna jest również wielkość próby w liczbie transakcji w wynikach testu. Jeśli przykładowa liczba transakcji jest zbyt mała, test może nie być statystycznie istotny. Próbka o zbyt dużej ilości transakcji w zbyt długim okresie może przynieść zoptymalizowane wyniki, w których przytłaczająca liczba zwycięskich transakcji łączy się w specyficznej sytuacji rynkowej lub tendencji korzystnej dla strategii. Może to również spowodować, że przedsiębiorca wyciągnie mylące wnioski. Utrzymanie tego w ujęciu realnym Test historyczny powinien odzwierciedlać rzeczywistość w najlepszym możliwym stopniu. Koszty transakcji, które w innym przypadku mogą zostać uznane za nieistotne przez inwestorów podczas indywidualnej analizy, mogą mieć znaczący wpływ, gdy łączny koszt jest obliczany w całym okresie analizy historycznej. Koszty te obejmują prowizje, spready i poślizg, a także mogą decydować o różnicy między tym, czy strategia handlowa jest opłacalna, czy nie. Większość pakietów oprogramowania do testowania wstecznego zawiera metody rozliczania tych kosztów. Być może najważniejszą miarą związaną z weryfikacją historyczną jest poziom solidności strategii. Osiąga się to przez porównanie wyników zoptymalizowanego testu wstecznego w określonym okresie próbnym (określanym jako próbka) z wynikami testu historycznego z tą samą strategią i ustawieniami w innym okresie próbkowania (określanym jako out-out). próbki). Jeśli wyniki są podobnie dochodowe, strategia może zostać uznana za ważną i solidną i jest gotowa do wdrożenia na rynkach w czasie rzeczywistym. Jeśli strategia nie powiedzie się w przypadku porównań poza próbą, strategia wymaga dalszego rozwoju, lub powinna zostać całkowicie porzucona. Testowanie strategiczne Potrzebujesz więcej informacji Strategie inwestycyjne z testowaniem wstecznym za pomocą Wealth-Lab Pro. Strategia handlowania i testowanie strategii oraz sygnały handlowe generowane przez strategie są dostarczane do celów edukacyjnych i tylko jako przykłady, i nie powinny być używane lub polegać na podejmowaniu decyzji dotyczących twojej indywidualnej sytuacji. Możesz modyfikować parametry testowania strategii według własnego uznania. Fidelity nie przyjmuje, zalecając lub promując jakąkolwiek strategię handlową lub inwestycyjną lub określone zabezpieczenie. Funkcja testowania strategii dostarcza hipotetycznego obliczenia, w jaki sposób zabezpieczenie lub portfel papierów wartościowych, zgodnie z przykładową strategią transakcyjną, wykonałby w historycznym okresie czasu. Tylko papiery wartościowe, które istniały w historycznym okresie czasu i które mają historyczne dane cenowe, są dostępne do użycia w funkcji testowania strategii. Ta funkcja ma tylko ograniczoną zdolność do obliczania hipotetycznych prowizji od transakcji i nie uwzględnia żadnych innych opłat ani konsekwencji podatkowych, które mogą wynikać ze strategii handlowej. Nie powinieneś zakładać, że Strategia Testowania strategii handlowej dostarczy Ci informacji o tym, jak twój portfel papierów wartościowych lub nowy portfel papierów wartościowych może z czasem funkcjonować. Powinieneś wybrać własne strategie inwestycyjne w oparciu o twoje konkretne cele i tolerancje ryzyka. Pamiętaj, aby okresowo sprawdzać swoje decyzje, aby upewnić się, że są one zgodne z Twoimi celami. Dotychczasowe wyniki nie gwarantują przyszłych wyników. kopia 1998 ndash 2017 FMR LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Backtesting: Interpreting The Past Backtesting jest kluczowym elementem skutecznego rozwoju systemu handlu. Dokonuje się tego poprzez rekonstrukcję, z danymi historycznymi, transakcji, które miałyby miejsce w przeszłości przy użyciu reguł zdefiniowanych przez daną strategię. Wynik zawiera statystyki, które można wykorzystać do oceny skuteczności strategii. Korzystając z tych danych, handlowcy mogą optymalizować i ulepszać swoje strategie, znajdować wszelkie techniczne lub teoretyczne wady i zdobywać zaufanie do swojej strategii przed zastosowaniem jej na prawdziwych rynkach. Podstawowa teoria mówi, że każda strategia, która dobrze działała w przeszłości, prawdopodobnie będzie dobrze działać w przyszłości, i odwrotnie, jakakolwiek strategia, która źle działała w przeszłości, może w przyszłości źle funkcjonować. W tym artykule przyjrzymy się, jakie aplikacje są używane do weryfikacji historycznej, jakie dane są pozyskiwane i jak je wykorzystać. Analiza danych i narzędzi może dostarczyć wiele cennych informacji statystycznych na temat danego systemu. Niektóre uniwersalne statystyki analizy historycznej obejmują: Zysk lub stratę netto - Procentowy zysk netto. Ramy czasowe - daty, w których miało miejsce badanie. Wszechświat - akcje, które zostały uwzględnione w teście historycznej. Miary zmienności - Maksymalny procent do góry i do dołu. Średnie - Procentowy średni przyrost i średnia strata, średnie pręty w posiadaniu. Narażenie - Procent zainwestowanego kapitału (lub ekspozycji na rynek). Współczynniki - współczynnik wygranych do strat. Zweryfikowany zwrot - procentowy zwrot w ciągu roku. Skorygowany o ryzyko powrót - Odsetek zwrotu jako funkcja ryzyka. Zazwyczaj oprogramowanie testowania wstecznego będzie miało dwa ekrany, które są ważne. Pierwszy umożliwia traderowi dostosowanie ustawień do weryfikacji historycznej. Te dostosowania obejmują wszystko, od czasu do kosztów prowizji. Oto przykład takiego ekranu w programie AmiBroker: Drugi ekran to rzeczywisty raport z analizy historycznej. Tutaj znajdziesz wszystkie statystyki wymienione powyżej. Ponownie, oto przykład tego ekranu w AmiBroker: Ogólnie rzecz biorąc, większość oprogramowania do handlu zawiera podobne elementy. Niektóre zaawansowane oprogramowanie zawierają również dodatkowe funkcje do automatycznego określania pozycji, optymalizacji i innych bardziej zaawansowanych funkcji. 10 przykazań Istnieje wiele czynników, na które zwracają uwagę handlowcy, gdy przeprowadzają backtesting strategii handlowych. Oto lista 10 najważniejszych rzeczy do zapamiętania podczas backtestingu: Weź pod uwagę szerokie trendy rynkowe w czasie, w którym dana strategia została przetestowana. Na przykład, jeśli strategia została poddana próbie wstecznej z lat 1999-2000, może nie być dobra na bessie. Często dobrym pomysłem jest przeprowadzenie analizy historycznej w długim okresie obejmującym kilka różnych rodzajów warunków rynkowych. Weź pod uwagę wszechświat, w którym nastąpiła analiza historyczna. Na przykład, jeśli testowany jest szeroki system rynkowy z wszechświatem składającym się z zapasów technologicznych, może nie działać dobrze w różnych sektorach. Zasadniczo, jeśli strategia jest ukierunkowana na konkretny rodzaj zasobów, ograniczaj wszechświat do tego gatunku, ale we wszystkich innych przypadkach zachowaj duży wszechświat do celów testowych. Środki w zakresie zmienności są niezwykle ważne, aby wziąć je pod uwagę przy opracowywaniu systemu transakcyjnego. Dotyczy to zwłaszcza rachunków lewarowanych, które są poddawane wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, jeżeli ich kapitały spadną poniżej pewnego punktu. Handlowcy powinni dążyć do utrzymania niskiej zmienności, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze wejście i wyjście z danego kapitału. Również średnia liczba przechowywanych barów jest bardzo ważna podczas opracowywania systemu transakcyjnego. Chociaż większość oprogramowania testowego uwzględnia koszty prowizyjne w ostatecznych obliczeniach, nie oznacza to, że powinieneś zignorować tę statystykę. Jeśli to możliwe, podniesienie średniej liczby trzymanych pasków może obniżyć koszty prowizji i poprawić ogólny zwrot. Ekspozycja jest mieczem obosiecznym. Zwiększona ekspozycja może prowadzić do wyższych zysków lub wyższych strat, a mniejsza ekspozycja oznacza niższe zyski lub niższe straty. Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest utrzymanie ekspozycji poniżej 70 w celu zmniejszenia ryzyka i umożliwienia łatwiejszego przejścia do iz danego zasobu. Statystyki dotyczące średnich zysków i strat, w połączeniu ze współczynnikiem wygranych do strat, mogą być przydatne do określenia optymalnego doboru pozycji i zarządzania pieniędzmi za pomocą technik takich jak kryteria Kelly'ego. (Patrz zarządzanie pieniędzmi za pomocą kryterium Kelly'ego.) Handlowcy mogą zajmować większe pozycje i obniżać koszty prowizji, zwiększając ich średnie zyski i zwiększając współczynnik wygranych do strat. Zweryfikowany zwrot jest ważny, ponieważ jest używany jako narzędzie do porównywania zwrotów systemów z innymi lokacjami inwestycyjnymi. Ważne jest nie tylko spojrzenie na ogólny annualizowany zwrot, ale także uwzględnienie zwiększonego lub zmniejszonego ryzyka. Można tego dokonać, patrząc na skorygowaną o ryzyko stopę zwrotu, która uwzględnia różne czynniki ryzyka. Zanim zostanie przyjęty system transakcyjny, musi on osiągnąć lepsze wyniki niż wszystkie inne systemy inwestycyjne przy równym lub mniejszym ryzyku. Weryfikacja typu backtesting jest niezwykle ważna. Wiele aplikacji analizy historycznej ma dane wejściowe dla kwot prowizji, okrągłych (lub ułamkowych) wielkości partii, wielkości znaczników, wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, stóp procentowych, założeń dotyczących poślizgów, reguł dotyczących zmiany pozycji, reguł wyjścia z tego samego paska, (końcowych) ustawień zatrzymania i wielu innych. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki analizy historycznej, ważne jest dostrojenie tych ustawień w celu naśladowania brokera, który będzie używany, gdy system zostanie uruchomiony. Analiza historyczna może czasami prowadzić do czegoś znanego jako nadmierna optymalizacja. Jest to warunek, w którym wyniki osiągów są tak bardzo dopasowane do przeszłości, że nie są już tak dokładne w przyszłości. Ogólnie dobrym pomysłem jest wdrożenie zasad, które mają zastosowanie do wszystkich zasobów lub wybranych zestawów docelowych akcji, i nie są zoptymalizowane w stopniu, w jakim reguły nie są już zrozumiałe dla twórcy. Backtesting nie zawsze jest najdokładniejszym sposobem oceny skuteczności danego systemu transakcyjnego. Czasami strategie, które osiągały dobre wyniki w przeszłości, nie radzą sobie dobrze w teraźniejszości. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Upewnij się, że papier papierowy to system, który został z powodzeniem przetestowany przed uruchomieniem, aby mieć pewność, że strategia nadal będzie stosowana w praktyce. Wnioski Analiza historyczna jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju systemu transakcyjnego. Jeśli zostanie prawidłowo stworzony i zinterpretowany, może pomóc handlowcom w optymalizacji i ulepszeniu ich strategii, znaleźć wszelkie techniczne lub teoretyczne wady, a także zyskać zaufanie do ich strategii przed zastosowaniem jej na rynkach rzeczywistych. Zasoby Tradecision (tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (amibroker) - Rozwój systemu handlu budżetowego. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w określonym przedziale czasowym. Zamiast wskazać najlepsze narzędzie lub proces, którego można użyć do analizy historycznej, pozwolę sobie skupić się na największych błędach, których należy unikać. w celu przeprowadzenia rzetelnej analizy historycznej. Są to niektóre z najważniejszych czynników, o których należy pamiętać podczas backtestingu strategii giełdowych - Przeinwestowanie danych: Jest to zdecydowanie największy błąd popełniony przez większość ludzi w dążeniu do stworzenia strategii, która daje spektakularne wyniki testów z analizą wsteczną. Gdy tworzysz strategię, jeśli zaczniesz zmieniać parametry w sposób, który maksymalizuje zwrot, strategia najprawdopodobniej nie będzie działać prawidłowo w warunkach na żywo. Są dwa sposoby na pokonanie tego - testowanie poza próbą i tworzenie strategii opartych na logice, a nie na modyfikowaniu parametrów wejściowych. Przesunięcie do przodu: dzieje się tak, gdy używasz danych do generowania sygnałów, które w innym przypadku nie byłyby dostępne w przeszłości w przeszłości. Na przykład, jeśli końcem roku finansowego firmy jest marzec, a wykorzystasz dane o zarobkach za poprzedni rok 1 kwietnia, jest bardzo prawdopodobne, że firma nie ogłosi tych danych przed majem lub czerwcem. To spowodowałoby uprzedzające nastawienie. Obciążenie związane z nieszczęściem. To jeden z tych trudnych do zauważenia błędów. Powiedzmy, że masz strategię, która handluje z listy 500 spółek o małej kapitalizacji na podstawie niektórych wskaźników technicznych. Jest szansa, że ​​jeśli spróbujesz uzyskać historyczne dane o 10-letnich historycznych cenach dla tych 500 akcji w ramach analizy historycznej, nie uwzględnisz danych dla wszystkich zasobów, które zostały wycofane w ciągu tego 10-letniego okresu. Podczas testowania strategii nie uwzględnisz możliwych transakcji, które zostałyby wygenerowane na którymś z tych złych zapasów, gdybyś faktycznie wykonał tę strategię w tym okresie. Skupia się wyłącznie na zwrotach. Istnieje wiele parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie jakości strategii. Skupianie się wyłącznie na zwrotach może prowadzić do poważnych problemów. Na przykład, jeśli strategia A daje 10 zwrotów w pewnym okresie z maksymalnym wycofaniem -2, a strategia B daje 12 zwrotów z wypłatą -10, to B wyraźnie nie jest lepszą strategią od A. Istnieją również inne ważne parametry takie jak wypłaty, wskaźnik sukcesu, wskaźnik sharpe itp. Wpływ na rynek, opłaty transakcyjne. Patrząc na wykonalność strategii, bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę możliwy wpływ handlu na rynek, a także poniesione opłaty transakcyjne. Możesz pokusić się o stworzenie strategii, która kupi duże ilości papierów o niskiej płynności, które dają wyjątkowe zyski. Ale kiedy wejdziesz na rynek, aby zrealizować tę strategię, duże zlecenie na niepłynne akcje spowoduje przesunięcie ceny, której nie uwzględniłbyś w swoich testach. Ponadto, koszty transakcji mogą również znacząco wpłynąć na zwroty, dlatego należy zawsze patrzeć na zyski netto. Eksploracja danych. Jest to podobne do problemu przeładowania danych. Jeśli wystarczająco długo torturujesz dane, przyznasz się do wszystkiego. Jest to popularny żart wśród naukowców, którzy wierzą, że jeśli poświęcisz wystarczająco dużo czasu, możesz znaleźć wzór w prawie każdym zestawie danych, co nie musi oznaczać, że ten wzór będzie ważny w przyszłości. Podstawy się zmieniają. Może się zdarzyć, że znajdziesz strategię, która działa wyjątkowo dobrze na przeszłe dane. Ale fundamentalna zmiana w dynamice rynku może sprawić, że ta sama strategia zawiodą w przyszłości. Powszechnie wiadomo, że prawie każda dobra strategia musi ewoluować wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Małe ramy czasowe. Kluczowe znaczenie ma przetestowanie strategii w wystarczająco długim okresie czasu oraz w zmieniających się warunkach rynkowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku strategii giełdowych, które mogą wyjątkowo dobrze radzić sobie na rynku hossy, ale zlikwidowałyby twoje konto bankowe na boki lub bessy. Podczas weryfikacji historycznej należy rozważyć wiele innych rzeczy. Ale ostatecznie jedynym sposobem na zapewnienie, że strategia działa w warunkach na żywo jest przetestowanie jej w warunkach na żywo. (Zrzeczenie się: Jestem współzałożycielem Tauro Wealth Przedstawione tutaj opinie są wyłącznie moimi osobistymi opiniami i służą wyłącznie celom informacyjnym.) Tauro Wealth to firma zajmująca się technologią finansową (Tauro Wealth), która stara się rozwiązać problemy, przed którymi stoi. inwestorzy detaliczni w Indiach. Mamy nadzieję zapewnić kompleksowe długoterminowe rozwiązania inwestycyjne za ułamek tradycyjnych kosztów. 4,4 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Nie do odtworzenia Więcej odpowiedzi poniżej. Powiązane pytania Jakie są dobre sposoby przeprowadzania weryfikacji historycznej strategii handlowej i jak to zrobić Czy istnieje jakaś najlepsza piątka technik lub strategii giełdowych Co to jest najlepszy obrót giełdowy Jakie są najlepsze sposoby, aby świeższe były profesjonalistami na rynku akcji Co to jest najlepsza strategia inwestowania i handlu dla nowego inwestora na giełdzie Jakie jest najlepsze oprogramowanie do testowania strategii typu backtest Jaka jest najlepsza firma brokerska dla początkujących Który jest najlepszy bank w Indiach do handlowania na rynku akcji Jakie są pierwsze kroki zainwestować w indyjską giełdę Co to jest najlepsze oprogramowanie online do testowania strategii portfela historycznego Chcę się nauczyć handlu akcjami. Jakie są najlepsze sposoby, aby o tym poradzić Co można kupić teraz w Indiach Handel algorytmiczny: Co to są niektóre testy zapasowe Jaki jest najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu w handlu akcjami Jak kupić akcje Snapchat w Indiach Javier Gonzalez . Investment Manager Oracle Fund LP Ed Seykota używa C. Pisanie swojej analizy historycznej ze stratcha może wymagać więcej pracy, ale zapewnia tę przewagę, że nikt inny nie ma dostępu do twoich sygnałów. Niektóre programy komunikują się za kwotowania, a co nie z powrotem do statku-matki, a brokerzy mogą skończyć się wiedzą o twoich strategiach i handlują nimi. W zależności od horyzontu czasowego i postojów może to nie być problemem. Jeśli jesteś zdecydowany na używanie prostszego języka niż C, spróbuj użyć wersji otwartej, a nie zastrzeżonej, abyś nie był związany z firmą zajmującą się oprogramowaniem handlowym. 17,1 tys. Wyświetleń middot Zobacz Upvotes middot Nie dla reprodukcji Świetne pytanie Niestety, backtestingowy element wszystkich programów zorientowanych na handel detaliczny, takich jak ninjatrader, tradestation, esignal, itp., To bzdura. Absolutnie nie możesz temu ufać. Rezultaty to dzieła z fikcji wycięte z całej tkaniny. Musisz albo zbudować własne środowisko analizy historycznej (blog Andreasa Clenow039s po tym tekście ma kilka artykułów na ten temat) Lub możesz użyć jednego z kilku rozwiązań opartych na chmurze. Quantopian wygląda całkiem nieźle, a quantconnect to podobny produkt. Teraz, zaczynając od zera, patrzę na Quantopian. 11,5 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Not for Reproduction middot Odpowiedź żądana przez Xiaoguang Wang Mccabe Hurley. Pedagog derywatów pochodnych amp, mieszkający w Nowym Jorku. Istnieje sporo brokerów, którzy dostarczają backtesting klientom w ramach pakietu oprogramowania klienckiego. Częściej jednak nie są to czarne skrzynki w tym sensie, że nie wiesz, jak wykonywane są obliczenia. Dalej są bezpłatne backtestery online. Ale IMO masz za co płacisz. Samodzielne oprogramowanie można zbadać na stronie: Backtesting Software Lista obejmuje oprogramowanie do testowania wstecznego zawarte w narzędziach firm brokerskich, ale ma również samodzielne oprogramowanie. Jeśli inwestujesz na życie (własne pieniądze lub ktoś inny), to wolę korzystać z samodzielnego oprogramowania. Mam nadzieję, że to pomocne. 1,5 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Nie dla reprodukcji Pratik Jain. Chief Editor: Tradingtuitions Nie ma nic lepszego niż Amibroker, jeśli chodzi o Backtesting. Jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi do opracowywania i testowania systemu Trading. Ma bardzo solidny mechanizm analizy historycznej i optymalizacji po wyjęciu z pudełka. Dodatkowo zapewnia również niestandardowy interfejs backtester, za pomocą którego można odtwarzać domyślne reguły i dane z testów historycznych. Zapoznaj się z poniższymi artykułami, które poruszają temat backtestingu Amibrokera: 2,8 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Not for Reproduction